2015年4月,两个账户的交易引起了监察人员的格外关注。这两个账户对104只股票先后进行的113次交易,在交易时点和方向上都和某只基金趋同,简单讲就是这只基金买什么,它就买什么,交易金额高达10亿元。深圳证券交易所第一时间将线索向中国证监会上报。接到任务的稽查人员说,巨额的资金让他们很震惊,但更让他们震惊的是数据背后隐藏的特点,因为这组数据真切地提醒他们,这是一种新型的“老鼠仓”。
此前人们提及“老鼠仓”,基本都聚焦基金经理本人,或者是帮助基金经理调研的研究员。他们都能提前掌握不公开的信息,私自提前建仓先买,等着大资金买入、大盘拉升后,再减仓获利。但该案却呈现出不同的特点,所有的数据都表明,做“老鼠仓”的人群似乎变了,他们提前并不掌握信息,都不是提前建仓,而是同时甚至延后的。证监会稽查总队稽查人员表示:“我们当时判断,这个帐户交易的未公开信息的来源很可能不是基金经理,很可能从交易室或者一些别的渠道的信息来源。”
基金交易的股票以及交易的时间、数量都是不公开的,那么,究竟谁会延后知晓这些未公开消息,而且信息量这么大呢?
据悉,在基金买卖股票的链条上,负责执行买卖命令的交易室交易员、负责资金托管的银行工作人员甚至负责基金净值计算的结算部门理论上都可能会延后知晓未公开信息,他们都有铤而走险做“老鼠仓”的可能,这就意味着如今做“老鼠仓”的人群范围更大了。在不断地梳理和排查后,稽查人员最终锁定了某基金公司管理交易员的交易室副总监胡某。